Date:         Thu, 13 Jan 2011 13:33:12 -0200
Reply-To:     Ricardo Gonçalves da Silva
              <rgs.rsilva@BANCOVOTORANTIM.COM.BR>
Sender:       "SAS(r) Discussion" <SAS-L@LISTSERV.UGA.EDU>
From:         Ricardo Gonçalves da Silva
              <rgs.rsilva@BANCOVOTORANTIM.COM.BR>
Subject:      AIC and P-seudo R2 for TOBIT Model
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Hi,

I'm conducting a simulation study and using PROC QLIM to run a lot of Tobit regressions. For each run, I need some kind of model fit statistic. I know that AIC and BIC is available for this model, however, I don't' know how to invoke it to written in my outest output.

Any help?

Further, anybody knows how to calculate Pseudo-R2 for this model?

Code Example:

PROC QLIM DATA=BANCO METHOD=TRUREG OUTEST = TESTES_3;
     MODEL Z_SCORE1 = COVAR1 / NOINT;
     ENDOGENOUS Z_SCORE1 ~ CENSORED(LB=0 UB=1);
     OUTPUT OUT=LGD_PRED_1(KEEP = PRED_Z_SCORE_1) PREDICTED = PRED_Z_SCORE_1;
     RUN;

Of course, the above code is inside a macro.
_____________________________
Ricardo Gonçalves Silva, M.Sc.
Banco Votorantim S/A
Riscos
F: (11) 5171-2010
rgs.rsilva@bancovotorantim.com.br

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